对于希望深入了解期货市场并制定更明智交易决策的个人和机构而言，获取高质量的 Tick 数据至关重要。Tick 数据是记录每笔期货交易的时间戳、价格和数量的详细数据集。将探讨在哪里可以购买期货 Tick 数据，以及可用的不同选项。

数据供应商

1. 金融数据服务提供商

• 彭博 (Bloomberg) 和 路孚特 (Refinitiv) 等金融数据服务提供商提供广泛的 Tick 数据，涵盖全球所有主要期货交易所。这些服务通常价格昂贵，但提供高度准确和全面的数据。



• Morningstar 和 FactSet 等公司提供历史和实时的 Tick 数据，但它们可能只涵盖有限数量的交易所和资产类别。

2. 交易所

• 芝加哥商品交易所 (CME Group) 和 芝加哥期货交易所 (CBOE) 等期货交易所提供直接访问其交易数据的服务。这些服务通常具有较低的延迟，但仅限于交易所交易的资产。

3. 数据聚合器

• CQG 和 Trading Technologies 等数据聚合器从多个交易所收集 Tick 数据，并在一个平台上提供。这可以提供更全面的覆盖面，但数据的准确性和延迟可能会因交易所而异。

考虑因素

在选择期货 Tick 数据供应商时，应考虑以下因素：

• 覆盖范围：确保供应商提供您感兴趣的交易所和资产类别的覆盖范围。
• 准确性：选择提供高质量、可靠数据的供应商。
• 延迟：考虑数据从交易所传送到您的终端的延迟。
• 价格：比较不同供应商的价格，找到符合您预算的选项。
• 支持和服务：选择具有良好客户支持和持续数据维护记录的供应商。

其他选择

除了传统的期货 Tick 数据供应商，还有一些其他选择可用：

1. 免费数据源

• Quantopian 和 OpenBB 等平台提供有限的免费历史 Tick 数据。
• 社区平台，例如 Reddit 和 Discord，有时会共享 Tick 数据文件。

2. 定制数据流

• 某些数据供应商允许您定制数据流，仅过滤和接收您感兴趣的特定交易所、资产或时间范围的数据。
• 您还可以使用工具，例如 Python 或 R，从交易所 API 获取数据并创建自己的 Tick 数据流。

获得高质量的 Tick 数据對於深入了解期货市場和制定明智的交易决策至關重要。通過考慮概述的因素，您可以選擇最適合您需求和預算的期貨 Tick 數據提供商。請記住，數據的質量和可靠性對於您的交易成功至關重要。