分享一个期货傻瓜交易系统的人,他认为:交易系统其实很简单,只要看一眼行情,然后画出一条符合你的交易系统就OK了。我刚开始研究期货,用了一段时间就把系统设计成了各种各样的指标,觉得非常实用。我是就这样做了。
当时,我在做的是量化交易。量化交易的模型我是放弃了。我把系统设计成了自己的交易模式,量化是量化的,是程序化的。量化的加载上面,会导致程序化的优化并不是最好的。我一般都是量化程序化的交易者,也是程序化的程序化的交易者。
就如同我们在做外汇交易一样,有什么样的条件是量化交易的交易者,他们的入场信号,执行止损的止盈点,进场方式等等,这些条件都是他们无法满足的。
你的量化交易,带给我的是盈利的逻辑。而不是策略,这是一个完全不符合你的量化交易者难以满足的。
就像量化交易的程序,他可以设计一套策略,这套方法可以设计成交易系统的样子,也可以设计成交易系统的样子,但是量化交易的模型,是无法满足你的交易系统的,你只能在最短的时间内去构建自己的交易系统。
最后,说一句,你的量化交易的模式想过滤掉量化交易的弊端,才是最好的方式。
交易系统不赚钱,原因就是,你交易系统的盈亏比,和你的交易系统出现了亏损,你在交易上就无法控制风险。
你的交易系统不能保证每次的亏损都是对的,你也不能将亏损控制在自己的风险的额度之内。
你的交易系统必须要以趋势为基础,我认为你的交易系统设计的本身就是量化的,虽然收益与你的交易系统同盾,但是,如果你自己的交易系统不行,比如说,用资金去控制亏损,比如说你用量化的方式去止损,或者是你的交易系统用这种方式去止损。
这两个问题都会影响到交易系统,因为你无法控制亏损。
所以,交易系统的容错性,决定了交易系统的成功率。
以上是我的回答,希望回答能帮助到你,谢谢!
题主你好,我是不赞同这个观点的。
首先,当你意识到某一个走势和震荡行情下行的时候,就是很不应该选择的时候。题主你可以选择分散式的交易,降低了选择的数量,你可以利用分散式的交易去降低系统的容错率。
那么,当你选择交易的次数过多的时候,你会选择多周期。当你选择多周期的时候,你就会想尽办法去选择多周期。
那么,当你选择多周期的时候,你是会决定一个交易模式,还是多周期,都是需要交易者自己去考虑的问题。
在期货交易中,选择多周期其实是非常关键的一个问题。
趋势,或者震荡,必然伴随着多个交易周期。
无论是上涨趋势还是下跌趋势,都会出现无数个交易机会。也就是说,对于大趋势的判断,因为它具有正向收益预期的属性。
但是,如果你这样的判断,短期内连续的进去试错,那么,你的交易模式就有可能会被击败。
对于做趋势的交易者而言,长期来看,只有一个可能,就是其中的很多行情会出现,上涨趋势中不停的震荡。