期权定价是金融市场中的重要议题，它涉及到投资者在购买和出售期权时应该支付的价格。在金融学中，有许多模型和公式用于计算期权的价格，其中最著名和广泛使用的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型是由费舍尔·布莱克和默顿·斯科尔斯于1973年提出的，他们因此获得了1997年诺贝尔经济学。该模型基于一些假设，包括市场是有效的、无风险利率是已知的、股票价格的波动率是常数等等。尽管存在这些假设，但该模型在实践中仍然被广泛使用，因为它提供了一个相对简单和有效的方法来计算期权的价格。

在布莱克-斯科尔斯模型中，期权的价格取决于以下几个因素：标的资产的价格、执行价格、剩余期限、无风险利率和标的资产价格的波动率。通过考虑这些因素，我们可以使用以下公式来计算欧式期权的价格：

C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)

P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示看涨期权的价格，P表示看跌期权的价格，S表示标的资产的价格，X表示执行价格，r表示无风险利率，T表示剩余期限，N表示标准正态分布函数，d1和d2是根据以下公式计算的：

d1 = (ln(S/X) + (r + 0.5 * σ^2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

这些公式基于假设市场是有效的，投资者可以随时买入和卖出标的资产，无风险利率是已知的且不变的，标的资产价格的波动率是常数。实际市场中存在许多因素会影响期权价格，如市场流动性、交易成本、分红和股息等，这些因素在布莱克-斯科尔斯模型中并未考虑。

尽管如此，布莱克-斯科尔斯模型仍然是期权定价的重要工具之一。它为投资者提供了一个基本框架来估算期权的价格，并使他们能够进行风险管理和投资决策。同时，该模型也为学术界提供了一个研究期权定价和衍生产品的基础。

期权定价的计算公式是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。该模型基于一些假设，并使用一系列公式来计算期权的价格。尽管存在一些限制，该模型仍然是期权定价的重要工具，为投资者和学术界提供了一个有用的参考框架。