：

期权是一种金融工具，它赋予持有者在特定时间内以特定价格购买或出售某项资产的权利，但并不要求持有者实施该权利。期权的价格是由多个因素决定的，包括标的资产的价格、行权价格、时间价值等。将重点讨论期权短期衍生品的收益如何计算。

1. 内在价值的计算

内在价值是指期权在当前市场价格下的实际价值。对于认购期权，内在价值等于标的资产的当前价格减去行权价格，如果结果为负数，则内在价值为零。对于认沽期权，内在价值等于行权价格减去标的资产的当前价格，同样，如果结果为负数，则内在价值为零。内在价值可以直接计算，无需进行其他复杂的衍生物定价模型。

2. 时间价值的计算

时间价值是指期权价格中超过内在价值的部分。时间价值的计算通常使用衍生物定价模型，最常用的是Black-Scholes模型。该模型基于一些假设，包括标的资产的价格变动服从对数正态分布、无风险利率不变、期权有效期内无股息支付等。通过输入这些参数，模型可以计算出期权价格中的时间价值。

3. 收益的计算

期权的收益取决于期权的类型和持有者的持仓情况。对于认购期权，持有者的收益等于标的资产的价格上涨幅度减去期权的购买成本。如果期权未行权，则认购期权的最大亏损为购买成本。对于认沽期权，持有者的收益等于标的资产的价格下跌幅度减去期权的购买成本。如果期权未行权，则认沽期权的最大亏损为购买成本。在计算收益时，需要考虑到期权的买入成本、交易费用以及其他成本因素。

总结：

期权短期衍生品的收益计算涉及到内在价值和时间价值的计算。内在价值可以通过简单的减法计算得出，而时间价值则需要使用衍生物定价模型进行计算。期权的收益取决于期权类型和持有者的持仓情况，需要考虑到买入成本、交易费用以及其他成本因素。期权交易具有一定的风险，投资者应当在了解相关知识并谨慎操作。