量化交易,是指利用数学模型、统计方法和计算机技术,对海量市场数据进行分析处理,以识别交易机会并执行交易的一种交易方式。在期货市场中,量化交易指标是量化交易模型的重要组成部分,它们提供了市场趋势和交易机会的量化评估。
均线是将一定时期内的收盘价相加后求平均所得,是反映市场趋势的常用指标。常用的均线有5日均线、10日均线、20日均线和60日均线等。当价格上涨时,均线向上,表明趋势向上;当价格下跌时,均线向下,表明趋势向下。
布林带是由三条线组成,分别是中轨、上轨和下轨。中轨是指定时期内的收盘价移动平均线,上轨是中轨加上一定倍数的标准差,下轨是中轨减去一定倍数的标准差。当价格在布林带内运行时,表明市场处于震荡状态;当价格突破布林带上轨或下轨时,表明趋势可能发生反转。
MACD(Moving Average Convergence Divergence)指标是由两条指数移动平均线和一条DIF线组成。DIF线是12日指数移动平均线减去26日指数移动平均线所得,MACD线是DIF线的9日指数移动平均线。当DIF线和MACD线同时向上突破零轴时,表明趋势向上;当DIF线和MACD线同时向下跌破零轴时,表明趋势向下。
RSI(Relative Strength Index)指标是反映市场超买超卖的一种指标。RSI的计算方法是将一定时期内的上涨点数和下跌点数相加,并计算上涨点数和下跌点数的比值。当RSI值大于70时,表明市场处于超买状态;当RSI值小于30时,表明市场处于超卖状态。
KDJ指标是由K线、D线和J线组成。K线是未成熟随机值,D线是K线的平滑移动平均线,J线是3次平滑移动平均线。当K线和D线同时向上突破20时,表明趋势向上;当K线和D线同时向下跌破80时,表明趋势向下。
CCI(Commodity Channel Index)指标是反映市场超买超卖的一种指标。CCI的计算方法是将一定时期内的典型价格和移动平均线相比较,并计算出偏离程度。当CCI值大于100时,表明市场处于超买状态;当CCI值小于-100时,表明市场处于超卖状态。
以上介绍的量化交易指标仅是期货市场中常用的部分指标,还有许多其他指标可以用于量化交易。投资者在选择指标时,需要根据自己的交易策略和市场情况进行选择,并结合多种指标进行综合判断,以提高交易的准确性。